Stress tests de solvabilité et de liquidité
19/09/2019 Visiter le site sourceOù en sont les banques par rapport aux exigences croissantes du processus SREP ?
Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre de la supervision unique, la BCE s’est dotée d’un outil de supervision des institutions financières prénommé le SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) et qui évalue annuellement la viabilité et la soutenabilité du modèle d’activité, la gouvernance et la gestion des risques, l’adéquation en capital au profil de risque et l’adéquation en liquidité au profil de risque. Dans ce cadre précis, les banques se voient contraintes de renforcer leurs capacités de planification et de pilotage stratégique en vue de renforcer les outils d’aide à la décision du senior management. Les stress tests de solvabilité et de liquidité sont au cœur de cette problématique et des composantes essentielles de dispositif d’appétit au risque (Risk Appetite Framework), d’auto-évaluation de l’adéquation en capital interne (‘ICAAP’) et d’auto-évaluation de l’adéquation en liquidité interne (‘ILAAP’). La conception, la complétude et l’intégration des stress tests de solvabilité et de liquidité au processus budgétaire et aux processus stratégiques sont donc un enjeu majeur pour l’ensemble des banques.
Objectifs
– Mieux comprendre les attentes réglementaires des autorités de
contrôle
– Analyser les enjeux et priorités pour les années à venir
– Favoriser l’échange de bonnes pratiques
Programme
8h30 accueil des participants et petit-déjeuner
9h00 Introduction de la séance
Nathanael SEBBAG, Associate Partner, Avantage
Reply
Les attentes du Mécanisme de surveillance unique (MSU)
relatives au processus SREP
François-Louis MICHAUD, Deputy Directorate General –
Micro-prudential Supervision I, BCE
La liquidité un élément majeur pour la surveillance
d’une banque
Les stress-tests de liquidité : un nouvel outil d’évaluation pour
les superviseurs
Ludovic LEBRUN, Adjoint à la Direction du contrôle des banques,
ACPR
Pause
Retour d’expérience pratique d’une grande banque
française
Jérôme BRUN, Responsable Enterprise Risk-Management et
Risk analytics, Société Générale
Retour d’expérience pratique d’une banque sur
l’ICAAP
Loïc TILLOY, Head of Group Performance Management,
Groupe BPCE
Retour d’expérience pratique d’une grande banque
européenne sur les stress tests internes de liquidité à des fins de
pilotage
Nathanael SEBBAG, Associate Partner, Avantage
Reply
12h00 Clôture de la séance