AQR et stress tests : Quelles conséquences ? quelles perspectives ?
20/01/2015C'est une étape importante de la campagne destinée à tester la
capacité des banques à détenir suffisamment de fonds propres pour
résister à des chocs externes, étape qui était un préalable au
transfert de responsabilité de la supervision des autorités
nationales à la BCE et s’avérait indispensable pour restaurer la
confiance dans la zone euro. Quel bilan en tirer pour les banques ?
Quelles conséquences à l’avenir notamment en termes de qualité des
données ? Quels impacts opérationnels de cet exercice ?
Programme
Président de séance : Marie-Hélène FORTÉSA,
directeur associé, EY
Quels enseignements tirer de la mise en oeuvre des AQR
en 2014 ?
Frédéric VISNOVSKY, secrétaire général adjoint, ACPR
Retour d’expérience d’un cabinet d’audit et de
conseil, impliqué auprès des banques et des régulateurs dans
l’exercice AQR à l’échelle européenne
Luc VALVERDE, responsable du secteur banque et marchés de
capitaux, associé, EY
Quels enseignements tirer de la mise place du
comprehensive assessment et de la supervision unique : le point de
vue des banques
Arnaud JACQUEMIN, directeur délégué des risques du Groupe,
Société Générale