ILB - Solvabilité 2: Faut-il moduler l'évaluation des risques des différents classes d'actifs en fonction de la durée du passif ?
01/06/2010
Ils chercheront en particulier à répondre aux questions suivantes
:
La Value-at-Risk des actions et des obligations est-elle sensible au cycle financier et à la durée de détention ?
Existe-t-il un lien entre durée de placement et tolérance au risque actions ?
Le court-termisme qu'induiraient les règles de solvabilité myopes discutées actuellement vont-elles forcer les assureurs-vie à modifier leur offre de produit ? Cela sera-t-il favorable aux épargnants ?
En savoir plus sur le site d'e-fern
La Value-at-Risk des actions et des obligations est-elle sensible au cycle financier et à la durée de détention ?
Existe-t-il un lien entre durée de placement et tolérance au risque actions ?
Le court-termisme qu'induiraient les règles de solvabilité myopes discutées actuellement vont-elles forcer les assureurs-vie à modifier leur offre de produit ? Cela sera-t-il favorable aux épargnants ?
En savoir plus sur le site d'e-fern