Analyse des risques opérationnels par les réseaux bayésiens

Nous présentons dans cet article une démarche de modélisation quantitative des risques opérationnels mise en oeuvre au sein d'un groupe bancaire français dans le cadre de Bâle II. Cette approche est fondée sur la modélisation de scénarios de risque par des réseaux bayésiens. Elle repose principalement sur l'expertise humaine, seule source de connaissance capable d'appréhender les risques de gravité. Les modèles de connaissance permettent de calculer les fonds propres exigés par Bâle, de mesurer l'impact des évolutions du contexte ou des objectifs commerciaux et stratégiques sur les fonds propres, et enfin d'identifier les leviers de réduction des risques.